बॉन्ड सिम्युलेटर: मूल्य, उपज और अवधि
बॉंड की कीमत या actuarial उपज, उसकी अवधि, उत्तल (convexity), कूपन अनुसूची और दरों में बदलाव के प्रभाव की गणना करें।
ब्याज प्रत्येक वर्ष नाममात्र के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है।.
कूपन का भुगतान
मैं जानता हूँ
उसी अवधि और जोखिम के ऋण के लिए बाज़ार दर।.
- Actuarial प्रदर्शन
- 4.50%
- वार्षिक रिटर्न यदि बांड परिपक्वता के लिए बनाए रखा जाता है।.
- मूल्य (कूपन पैर)
- 97.05%
- Soit €9,705 pour votre nominal.
- कूपन रन
- 0.000%
- पिछले भुगतान के बाद से अर्जित ब्याज, मूल्य के अलावा भुगतान किया गया।.
- वर्तमान दक्षता
- 4.12%
- वार्षिक कूपन मूल्य से विभाजित है।.
- Macaulay अवधि
- 6.23 ans
- भारित औसत प्रवाह वसूली समय।.
- संशोधित अवधि
- 5.96
- यदि दरें एक बिंदु से बढ़ जाती हैं, तो मूल्य उस प्रतिशत तक गिर जाता है।.
- उत्तलता
- 43.8
- बड़े दर आंदोलनों के लिए अवधि के अनुमान को सही करता है।.
- कुल में प्राप्त कूपन
- €2,800
- 7 versement(s) jusqu'à l'échéance, puis remboursement de €10,000.
यदि बाजार की दर में परिवर्तन होता है
| दरों में बदलाव | अनुमानित मूल्य | अपने नाममात्र पर प्रभाव |
|---|---|---|
| −2 points | 109.47% | +€1,242 |
| −1 point | 103.05% | +€600 |
| +1 point | 91.48% | −€557 |
| +2 points | 86.33% | −€1,072 |
अवधि और उत्तलता के अनुसार। परिपक्वता तक आरक्षित, बांड को नाममात्र के आधार पर रेट लेवल (डिफ़ॉल्ट को छोड़कर) की परवाह किए बिना रिडीम किया जाता है।.
प्रवाह अनुसूची
| में | प्रकृति | राशि |
|---|---|---|
| 1.00 an | कूपन | €400.00 |
| 2.00 ans | कूपन | €400.00 |
| 3.00 ans | कूपन | €400.00 |
| 4.00 ans | कूपन | €400.00 |
| 5.00 ans | कूपन | €400.00 |
| 6.00 ans | कूपन | €400.00 |
| 7.00 ans | कूपन और वापसी | €10,400.00 |
सूत्रों: मूल्य = कूपन / (1 + वाई / एफ) ^k + 100 / (1 + वाई / एफ) ^n; संशोधित अवधि = अवधि of मकौले / (1 + वाई / एफ)। गणना में एक जारीकर्ता शामिल होता है जो अपने सभी भुगतानों को सम्मान देता है। वे खाता लागत, कराधान या अग्रिम पुनर्भुगतान में नहीं लेते हैं।.
यह गणना कैसे की जाती है
बॉन्ड की कीमत अपने भविष्य के सभी प्रवाहों (कूपनों, फिर नाममात्र की छूट) का वर्तमान मूल्य है, जो बाजार द्वारा आवश्यक रिटर्न में छूट दी गई है:
मूल्य = कूपन / (1 + वाई / एफ) ^k + 100 / (1 + वाई / एफ) ^ n
जहां वार्षिक एक्टियूरियल रिटर्न है, f प्रति वर्ष कूपन की संख्या और n शेष कूपन की संख्या। जब आप मूल्य जानते हैं, तो उपज दोनों सदस्यों (डिजिटल रिज़ॉल्यूशन) के बराबर है।.
संशोधित अवधि = Macaulay अवधि / (1 + y/f)
- संशोधित अवधि मूल्य संवेदनशीलता को मापती है: -Dm × दर में परिवर्तन, उत्तलता द्वारा समायोजित।.
- प्रदर्शित मूल्य "कूपन पैर" है; खरीदार अंतिम भुगतान के बाद से अर्जित कूपन के अलावा भुगतान करता है।.
- गणना यह मानती है कि जारीकर्ता अपने सभी भुगतानों को सम्मान देता है (कोई डिफ़ॉल्ट नहीं) और अग्रिम में पुनर्भुगतान नहीं करेगा।.
परिणाम दिए गए धारणाओं के आधार पर अनुकरण हैं। वे भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं या अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं।. TimeLinq पर प्रकाशित जानकारी सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसमें निवेश सलाह शामिल नहीं है। निवेश करने में पूंजी हानि का जोखिम होता है।