Bond Simulator: pris, udbytte og varighed
Beregn en obligationers pris eller aktuelle afkast, varighed, konveksitet, kuponplan og effekten af en renteændring.
Renter betalt hvert år i procent af den nominelle rente.
Betaling af kuponer
Jeg ved det
Markedssats for gæld af samme varighed og risiko.
- Aktuarmæssig ydeevne
- 4,50%
- Årligt afkast, hvis obligationen opbevares til udløb.
- Pris (kuponfod)
- 97,05%
- Soit 9.705 € pour votre nominal.
- Kuponløb
- 0,000%
- Renter siden sidste betaling, betalt ud over prisen.
- Nuværende effektivitet
- 4,12%
- Årlig kupon divideret med pris.
- Macaulay- varighed
- 6,23 ans
- Vægtet gennemsnitlig flux gendannelsestid.
- Ændret varighed
- 5,96
- Hvis satserne stiger med et point, falder prisen med omkring denne procentdel.
- Konvektivitet
- 43,8
- Retter varigheden tilnærmelse for store sats bevægelser.
- Modtagne kuponer i alt
- 2.800 €
- 7 versement(s) jusqu'à l'échéance, puis remboursement de 10.000 €.
Hvis markedspriserne ændrer sig
| Ændring i satser | Anslået pris | Virkning på din nominelle |
|---|---|---|
| −2 points | 109,47% | +1.242 € |
| −1 point | 103,05% | +600 € |
| +1 point | 91,48% | −557 € |
| +2 points | 86,33% | −1.072 € |
Anslået af varighed og konvekse. Reserveret indtil udløb indløses obligationen på nominelt grundlag uanset renteniveauet (ekskl. misligholdelse).
Flowskema
| I | Art | Beløb |
|---|---|---|
| 1,00 an | Kupon | 400,00 € |
| 2,00 ans | Kupon | 400,00 € |
| 3,00 ans | Kupon | 400,00 € |
| 4,00 ans | Kupon | 400,00 € |
| 5,00 ans | Kupon | 400,00 € |
| 6,00 ans | Kupon | 400,00 € |
| 7,00 ans | Kuponrente og tilbagebetaling | 10.400,00 € |
Formulaer: pris = kupon / (1 + y / f) ^ k + 100 / (1 + y / f) ^ n; ændret varighed = varighed af Macaulay / (1 + y / f). Beregninger involverer en udsteder, der honorerer alle sine betalinger. De tager ikke hensyn til omkostninger, beskatning eller forudbetaling.
Hvordan denne beregning foretages
Prisen på en obligation er nutidsværdien af alle fremtidige strømme (kuponer, derefter indfrielse af den nominelle), diskonteret til det afkast, der kræves af markedet:
Pris = kupon / (1 + y / f) ^ k + 100 / (1 + y / f) ^ n
hvor er det årlige aktuarmæssige afkast, f antallet af kuponer pr. år og n antallet af kuponer, der er tilbage. Når du kender prisen, er udbyttet værdien af y udligner begge medlemmer (digital opløsning).
Ændret varighed = Macaulays varighed / (1 + y / f)
- Den ændrede varighed måler prisfølsomhed: -Dm × ændring i satser, justeret efter convexity.
- Prisen vises er "kuponfod"; køberen betaler desuden kuponen siden sidste betaling.
- I beregningerne antages det, at udstederen opfylder alle sine betalinger (ingen misligholdelse) og ikke vil tilbagebetale på forhånd.
Resultaterne er simuleringer baseret på de anførte antagelser. De foregriber ikke fremtidige resultater eller tager hensyn til dine personlige omstændigheder. De oplysninger, der offentliggøres på TimeLinq, er udelukkende til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Investering indebærer en risiko for tab af kapital.